Pricing of defaultable bonds with log-normal spread development of the model and an application to Argentinean and Brazilian Bonds during the Argentine crisis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Review of derivatives research
Weitere Verfasser: Cané de Estrada, Mariano (BerichterstatterIn), Cortina, Elsa (BerichterstatterIn), Ferro Fontán, Constantino (BerichterstatterIn), Fiori, Javier di (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2005
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst
ISSN:1380-6645