Pricing of defaultable bonds with log-normal spread development of the model and an application to Argentinean and Brazilian Bonds during the Argentine crisis

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of derivatives research
Weitere Verfasser:	Cané de Estrada, Mariano (BerichterstatterIn), Cortina, Elsa (BerichterstatterIn), Ferro Fontán, Constantino (BerichterstatterIn), Fiori, Javier di (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2005
Schlagworte:	CAPM > Anleihe > Kreditrisiko > Öffentliche Anleihe > Argentinien > Brasilien > Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue on Topic in hedge fund research	2011	14.2011,2
Special issue on Advances oin mean variance hedgeing	2009	12.2009,1
Credit risk and credit derivatives : special issue	1998	2.1998,2/3