Back to the future backtesting systemic risk measures during historical bank runs and the great depression

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Brownlees, Christian (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Chabot, Ben (VerfasserIn), Ghysels, Eric (VerfasserIn), Kurz, Christopher J. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: London Centre for Economic Policy Research 2017
Schriftenreihe:Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Economic history and financial economics DP 12178
Schlagworte:
1866-1933 > Systemrisiko > Messung > Statistischer Test > Bankenkrise > Bankgeschichte > Weltwirtschaftskrise > Schätzung > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Erscheint auch als Online-Ausgabe
Beschreibung:62 Seiten
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