Efficient estimation of sensitivities for counterparty credit risk with the finite difference Monte Carlo method

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Graaf, Cornelis S. L. de (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kandhai, Drona (VerfasserIn), Sloot, Peter M. A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	June 2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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