Debt-liquidity shock risk intertemporal effects and probability measures

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Maggi, Bernardo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Titel	Jahr	Band
Special issue: Risk sharing in defined contributions pension schemes	2011	13.2010/11,3