Debt-liquidity shock risk intertemporal effects and probability measures

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Maggi, Bernardo (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	February 2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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