Pricing covariance swaps for Barndorff-Nielsen and Shephard process driven financial markets

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Annals of financial economics
1. Verfasser:	Habtemicael, Semere (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	SenGupta, Indranil (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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