Dynamic portfolio choices by simulation-and-regression revisiting the issue of value function vs portfolio weight recursions

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computers & operations research
1. Verfasser:	Denault, Michel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Simonato, Jean-Guy (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2017
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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