Pricing discrete double barrier options under Lévy processes an extension of the method by Milev and Tagliani

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Xiao, Shuang (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ma, Shihua (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	November 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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