Transform-based evluation of prices and Greeks of lookback options driven by Lévy processes

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Asghari, Naser M. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mandjes, Michel (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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