Modeling long memory volatility using realized measures of volatility a realized HAR GARCH model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Economic modelling
1. Verfasser:	Huang, Zhuo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Liu, Hao (VerfasserIn), Wang, Tianyi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	January 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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