Adjusting exponential Lévy models toward the simultaneous calibration of market prices for crash cliquets

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of computational finance
1. Verfasser:	Carr, Peter (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Khanna, Ajay (VerfasserIn), Madan, Dilip B. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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