Macroeconomic stress-testing of mortgage default rate using a vector error correction model and entropy pooling

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Assurances et gestion des risques
1. Verfasser:	Ardia, David (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Guerrouaz, Anas (VerfasserIn), Rey, Jeanne (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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