Pricing American options by Willow Tree method under jump-diffusion process

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	The journal of derivatives
1. Verfasser:	Xu, Wei (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Yin, Yufang (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Aufsatz in Zeitschrift
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