On portfolio optimization forecasting asset covariances and variances based on multi-scale risk models

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of risk finance
1. Verfasser:	Berger, Theo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fieberg, Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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