Linear time-varying regression with Copula-DCC-GARCH models for volatility

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Economics letters
1. Verfasser:	Kim, Jong-Min (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jung, Hojin (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!