Constructing equity market-neutral VIX portfolios with dynamic CAPM

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The journal of alternative investments
1. Verfasser: Chen, Jiaqi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Tindall, Michael L. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2016
Schlagworte:
Portfolio-Management > Risikomanagement > Korrelation > Volatilität > Derivat > Risiko-Ertrags-Verhältnis > Aufsatz in Zeitschrift
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
Beschreibung
ISSN:1520-3255