Forecasting implied volatilities for options on index futures : time-series and cross-sectional analysis versus constant elasticity of variance (CEV) model

Forecasting implied volatilities for options on index futures time-series and cross-sectional analysis versus constant elasticity of variance (CEV) model

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Portfolio construction, measurement, and efficiency
1. Verfasser: Tai, Tzu (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Lee, Cheng F. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2017
Schlagworte:
2010-2013 > Optionsgeschäft > Index-Futures > Volatilität > Prognoseverfahren > Zeitreihenanalyse > Optionspreistheorie > Schätzung > USA > Aufsatz im Buch
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Beschreibung
ISBN:9783319339740
3319339745
9783319339764