High-order short-time expansions for ATM option prices of exponential Lévy models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Mathematical finance
1. Verfasser:	Figueroa-López, José E. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Gong, Ruoting (VerfasserIn), Houdré, Christian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0960-1627