Impact of nonstationarity on estimating and modeling empirical copulas of daily stock returns

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of risk
1. Verfasser:	Wollschläger, Marcel (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Schäfer, Rudi (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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