Realized volatility forecast structural breaks, long memory, asymmetry, and day-of-the-week effect

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International review of finance
1. Verfasser:	Yang, Ke (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Chen, Langnan (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	September 2014
Schlagworte:	2000-2008 > Börsenkurs > Volatilität > Kalendereffekt > Strukturbruch > Aktienmarkt > Shenzhen > Shanghai > China > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	1369-412X