Asymptotic expansion of European options with mean-reverting stochastic volatility dynamics

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Finance research letters
1. Verfasser:	Hu, Jun (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Kanniainen, Juho (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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