The role of the variance premium in Jump-GARCH option pricing models

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of banking & finance
1. Verfasser:	Byun, Suk Joon (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Jeon, Byoung Hyun (VerfasserIn), Min, Byungsun (VerfasserIn), Yoon, Sun-Joong (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	October 2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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