A comparative cross-regime analysis on the performance of GARCH-based value-at-risk models evidence from the Johannesburg stock exchange

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Risk management
1. Verfasser:	Elenjical, Timmy (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Mwangi, Patrick (VerfasserIn), Panulo, Barry (VerfasserIn), Huang, Chun-Sung (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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