A self-exciting threshold jump-diffusion model for option valuation

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Insurance / Mathematics & economics
1. Verfasser:	Siu, Tak Kuen (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	July 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0167-6687