Estimação de Value at Risk para horizontes superiores a um dia por meio dos processos estocásticos GARCH e APARCH combinados com simulação de Monte Carlo

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Revista do BNDES
1. Verfasser:	Sanches, Guilherme Fernandes (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	por
Veröffentlicht:	junho de 2014
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0104-5849