Pricing perpetual American compound options under a matrix-exponential jump-diffusion model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied mathematical finance
1. Verfasser:	Chang, Ming-Chi (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Sheu, Yuan-Chung (VerfasserIn), Tsai, Ming-Yao (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Nov.-Dec. 2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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