Liquidity biases and the pricing of cross-sectional idiosyncratic volatility around the world

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial and quantitative analysis
1. Verfasser:	Han, Yufeng (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Hu, Ting (VerfasserIn), Lesmond, David A. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	December 2015
Schlagworte:	1984-2008 > Börsenkurs > Marktmikrostruktur > Geld-Brief-Spanne > Volatilität > Liquidität > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:	0022-1090