Investigating the performance of non-gaussian stochastic intensity models in the calibration of credit default swap spreads

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Computational economics
1. Verfasser:	Bianchi, Michele Leonardo (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Fabozzi, Frank J. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	August 2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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