Better than pre-commitment mean-variance portfolio allocation strategies a semi-self-financing Hamilton-Jacobi-Bellman equation approach

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Dang, Duy Minh (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Forsyth, Peter (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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