Sparse and robust normal and t- portfolios by penalized Lq-likelihood minimization

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	European journal of operational research
1. Verfasser:	Giuzio, Margherita (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Ferrari, Davide (VerfasserIn), Paterlini, Sandra (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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