Risk and return spillovers among the G10 currencies

Risk and return spillovers among the G10 currencies

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Greenwood-Nimmo, Matthew (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Viet Hoang Nguyen (VerfasserIn), Rafferty, Barry (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Melbourne, Victoria Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research, The University of Melbourne February 2016
Schriftenreihe:Melbourne Institute working paper no. 16/4
Schlagworte:
1999-2014 > Risikoneutralität > Volatilität > Statistische Verteilung > Spillover-Effekt > Devisenmarkt > Risiko-Ertrags-Verhältnis > skewness > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Erscheint auch als Online-Ausgabe
Beschreibung:32 Seiten
Illustrationen
ISBN:9780734044020
978-0-7340-4402-0