Does VIX or volume improve GARCH volatility forecasts?

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Applied economics
1. Verfasser:	Kambouroudis, Dimos S. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	McMillan, David G. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	March 2016
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!