Portfolio optimization in hedge funds by OGARCH and Markov switching model

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Omega
1. Verfasser:	Luo, Cuicui (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Seco, Luis (VerfasserIn), Wu, Lin-Liang Bill (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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