Stochastic volatility models for the Brent oil futures market forecasting and extracting conditional moments

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:OPEC OPEC energy review
1. Verfasser: Solibakke, Per Bjarte (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: June 2015
Schlagworte:
IntercontinentalExchange > 2008-2014 > Erdöl > Rohstoffderivat > Stochastische Volatilität > Marktrisiko > Risikoprämie > Bayes-Statistik > Simulation > Schätzung > London > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
ISSN:1753-0229