Testing for a Markov-switching mean in serially correlated data

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Recent advances in estimating nonlinear models
1. Verfasser:	Morley, James C. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Rabah, Zohra (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Nichtlineare Regression > Statistischer Test > Bayes-Statistik > Bootstrap-Verfahren > Monte-Carlo-Simulation > Schätzung > Bruttoinlandsprodukt > USA > Aufsatz im Buch
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
ISBN:	1461480590 9781461480600 9781461480594