Calibration of stochastic volatility models via second-order approximation the Heston case

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	International journal of theoretical and applied finance
1. Verfasser:	Alòs, Elisa (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Santiago Hernando, Rafael de (VerfasserIn), Vives, Josep (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0219-0249