Exploring return dynamics via corridor implied volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:The review of financial studies
1. Verfasser: Andersen, Torben (VerfasserIn)
Weitere Verfasser: Bondarenko, Oleg (VerfasserIn), Gonzalez-Perez, Maria T. (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2015
Schlagworte:
2008-2010 > Aktienoption > Indexderivat > Kapitalmarktrendite > Volatilität > Indexberechnung > USA > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:0893-9454