Early warning signals using AVaRs of infinitely divisible GARCH models evidence from stock index markets

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Applied economics
Weitere Verfasser:	Chang, Chia-Chien (BerichterstatterIn), Hu, Te-Chung (BerichterstatterIn), Kao, Chiu-Fen (BerichterstatterIn), Chang, Ya-Chi (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0003-6846