Lag length selection for unit root tests in the presence of nonstationary volatility

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Econometric reviews
Weitere Verfasser:	Cavaliere, Giuseppe (BerichterstatterIn), Phillips, Peter C. B. (BerichterstatterIn), Smeekes, Stephan (BerichterstatterIn), Taylor, Robert (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0731-1761