A simple econometric approach for modeling stress event intensities

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	The journal of futures markets
Weitere Verfasser:	Jobst, Rainer (BerichterstatterIn), Rösch, Daniel (BerichterstatterIn), Scheule, Harald (BerichterstatterIn), Schmelzle, Martin (BerichterstatterIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Kreditderivat > Kreditrisiko > Nichtparametrische Schätzung > VAR-Modell > Handelsvolumen der Börse > Stresstest > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0270-7314