A Bayesian high-frequency estimator of the multivariate covariance of noisy and asynchronous returns

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of financial econometrics
1. Verfasser:	Peluso, Stefano (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Corsi, Fulvio (VerfasserIn), Mira, Antonietta (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	1479-8409