Inferring correlations of asset values and distances-to-default from CDS spreads a structural model approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Review of asset pricing studies
1. Verfasser:	Kitwiwattanachai, Chanatip (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Pearson, Neil D. (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2015
Schlagworte:	2003-2008 > Kreditderivat > Zinsstruktur > Risiko > Schätzung > Aufsatz in Zeitschrift
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!

Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	2045-9920