Time dynamic and hierarchical dependence modeling of a supervisory portfolio of banks a multivariate nonparametric approach

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:Journal of risk
Weitere Verfasser: Gaißer, Sandra Caterina (BerichterstatterIn), Memmel, Christoph (BerichterstatterIn), Schmidt, Rafael (BerichterstatterIn), Wehn, Carsten (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: 2011
Schlagworte:
2001-2007 > Rendite > Börsenkurs > Wertpapierhandel > Multivariate Analyse > Statistische Qualitätskontrolle > Statistischer Test > Portfolio-Management > Schätzung > Deutschland > Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:graph. Darst.
ISSN:1465-1211