A Bayesian method of change-point estimation with recurrent regimes application to GARCH models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Bauwens, Luc (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	De Backer, Bruno (VerfasserIn), Dufays, Arnaud (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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Beschreibung
Beschreibung:	graph. Darst.
ISSN:	0927-5398