Stochastic volatility models option price approximation, asymptotics and maximum likelihood estimation

Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2006

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Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Yang, Jian (VerfasserIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: Ann Arbor, Mich. ProQuest LLC 2006
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