Stochastic volatility models option price approximation, asymptotics and maximum likelihood estimation

Dissertation, University of Illinois at Urbana-Champaign, 2006

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Yang, Jian (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	Ann Arbor, Mich. ProQuest LLC 2006
Schlagworte:	Hochschulschrift
Online Zugang:	Inhaltsverzeichnis
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