A multivariate model of strategic asset allocation with longevity risk

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Bibliographische Detailangaben
Weitere Verfasser: Bisetti, Emilio (BerichterstatterIn), Favero, Carlo A. (BerichterstatterIn), Nocera, Giacomo (BerichterstatterIn), Tebaldi, Claudio (BerichterstatterIn)
Format: UnknownFormat
Sprache:eng
Veröffentlicht: London Centre for Economic Policy Research 2015
Schriftenreihe:Discussion paper series / Centre for Economic Policy Research Financial economics and international macroeconomics 10595
Schlagworte:
1953-2010 > Risiko > Multivariate Analyse > Wertpapier > Portfolio-Management > Kapitalmarktrendite > Prognoseverfahren > USA > Arbeitspapier > Graue Literatur
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Beschreibung
Beschreibung:Parallel als Online-Ausg. erschienen
Beschreibung:53 S.
graph. Darst.