Change of numéraire and a jump-diffusion option pricing formula

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Nonlinear economic dynamics and financial modelling
1. Verfasser:	Cheang, Gerald H. L. (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Teh, Gim-Aik (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Optionspreistheorie > Aufsatz im Buch
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