Intraday periodicity adjustments of transaction duration and their effects on high-frequency volatility estimation

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	Journal of empirical finance
1. Verfasser:	Tse, Yiu Kuen (VerfasserIn)
Weitere Verfasser:	Dong, Yingjie (VerfasserIn)
Format:	UnknownFormat
Sprache:	eng
Veröffentlicht:	2014
Schlagworte:	Aufsatz in Zeitschrift
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